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日向ぼっこで居眠りするインデックス投資

インデックス主体の長期分散投資のブログです。 慌てず、騒がず、のんびりと。 タイトルどおりのお気楽な話題が中心です。

2007年08月 | ARCHIVE-SELECT | 2007年10月

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月次リスクと年次リスクの違いを計算する

例えばリターンが年率5%、リスクが年率10%という金融商品の、月次でのリスク=バラツキはいくつなのだろう?と思っていました。

リターンは年率で5%なら月次で5%÷12ヶ月=0.42%といのは感覚的にもわかります。ではリスク=バラツキはどうでしょう。

10%の1/12になる?到底そうは思えません。月次もっといえば日次ではもっと大きくばらつくが、年に換算すれば小さくなるというのが感覚的だと思います。

管理人の結論は(当たっているとよいのですが)、
 10%×√12/12ヶ月=2.89%
です。

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| 我的投資用語解説 | 2007-09-22 | comments:2 | TOP↑

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