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日向ぼっこで居眠りするインデックス投資

インデックス主体の長期分散投資のブログです。 慌てず、騒がず、のんびりと。 タイトルどおりのお気楽な話題が中心です。

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2010年03月 | ARCHIVE-SELECT | 2010年05月

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資産クラス間の相関係数

モーニングスターのサイトに興味深いデータが載っています。

〔 アナリストの視点(ファンド) 〕 各資産クラスごとの相性を探る

過去5年、10年、20年の
国内株式 外国株式 国内債券 外国債券 外国REIT、
5つのアセットクラス間の相関係数が載っています。

有名なのは年金運用で使われている数字ですが、
こちらでは変化を見ることができまます。

この記事によると、

相関が高まった資産の組み合わせは、
 国内株式×外国株式
 国内株式×外国債券
 国内株式×外国REIT
 外国株式×外国REIT

逆相関が高まった資産の組み合わせは、
 国内債券×外国株式
 国内債券×外国REIT
 外国債券×外国REIT

とのこと。

この数字を使って、ポートフォリオの再計算をしてみるのも
いいかもしれませんね。

| 投資情報クリッピング | 2010-04-11 | comments:0 | TOP↑

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