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日向ぼっこで居眠りするインデックス投資

インデックス主体の長期分散投資のブログです。 慌てず、騒がず、のんびりと。 タイトルどおりのお気楽な話題が中心です。

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業種別の相関係数、自前インデックス・ファンド

投資本の中には日本株式について、既存のインデックス・ファンドではなく、個別銘柄を組み合わせた、いわば”自前インデックス・ファンド”を勧めるものがいくつかあります。
どうせなら業種間の相関係数が小さいものを選びたいということで、相関係数の小さいものベスト10を考えてみました。
WS001_20070922173457.jpg

週刊ダイヤモンド2006年4月22日特大号 「あとで泣かないための丸ごと一冊「運用」入門」 の記事に東証33業種別『株価指数の相関係数』一覧がありましたので、そこから点数付けしたものです。



33業種間の相関係数rについて、マイナスは3点、0.2未満は2点、0.4未満は1点で計算したものです。
1つの業種は32業種に対して相関係数を持ちますので、最高得点は3点×32業種=96点になります。

1位の<電気・ガス>は、他の業種の値動きと反対の動きをするかなりの高得点になってます。
2位以下は、マイナスではないものの他業種の値動きには連動性が低いと言えるようです。

ざっと見ると資源に関するものが多く、これらは割合に独立しており、その資源を複合的に利用する商業やサービスは連動性が高くなってしまうのかもしれないなどと、少し穿った見方までしてしまいますね。

| 簡単な投資シミュレーション | 2007-10-07 | comments:0 | TOP↑

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