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日向ぼっこで居眠りするインデックス投資

インデックス主体の長期分散投資のブログです。 慌てず、騒がず、のんびりと。 タイトルどおりのお気楽な話題が中心です。

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年金運用のポートフォリオの相関係数はどこにある?

アセットアロケーションを考えるには、各資産クラスの期待リターンとリスク、それから各資産クラス間の相関係数が必要です。
ただで情報を手に入れようと思ったら、年金運用データがあります。

ところが年金積立金管理運用独立行政法人のHPを見ても、なかなか見つからないんですね。

平成18年度のデータの探し方です。
上記HPの「各年度の状況」に、【平成18年度】の資金運用業務概況書(PDF:575KB) がありますので、PDFを開き、PDFの59枚目、資料の53ページを見ると載っています。

オススメ本のデータともかなり変わってきているようです。
年末に向けて、各資産クラスの比率を少しいじろうかなと考えていますので、今度このデータを使って検討してみたいと思います。

| 投資情報クリッピング | 2007-10-14 | comments:0 | TOP↑

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